協整檢驗與誤差修正模型(ppt 73頁)

協整檢驗與誤差修正模型目錄：
一、長期均衡與協整分析
二、協整檢驗—EG檢驗
三、協整檢驗—JJ檢驗
四、誤差修正模型

 

協整檢驗與誤差修正模型內容提要：
問題的提出：
經典回歸模型（classical regression model）是建立在平穩數據變量基礎上的，對于非平穩變量，不能使用經典回歸模型，否則會出現虛假回歸等諸多問題。
由于許多經濟變量是非平穩的，這就給經典的回歸分析方法帶來了很大限制。
但是，如果變量之間有著長期的穩定關系，即它們之間是協整的（cointegration)，則是可以使用經典回歸模型方法建立回歸模型的。
例如，中國居民人均消費水平與人均GDP變量的例子, 從經濟理論上說，人均GDP決定著居民人均消費水平，它們之間有著長期的穩定關系，即它們之間是協整的。

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